Artigos Murano

Hedge, Diversificação de Portfólios e Utilização de Fundos Quantitativos

29 de junho de 2020

Sumário

  • Com a queda da taxa de juros, o investidor terá que aumentar sua exposição a ativos de maior risco para alcançar um retorno esperado significativo.
  • Estratégia de hedge não funciona no longo prazo: é caro e depende de timing.
  • Estratégias concentradas devem ser evitadas, não só pelo maior risco, mas, principalmente, pela alta incerteza associada a retornos futuros.
  • Diversificação é a alternativa mais eficiente. Apesar das flutuações de curto prazo, permite que se alcance um retorno esperado maior no longo prazo com um risco controlado.
  • Fundos quantitativos descorrelacionados do mercado e que tendem a apresentar seus melhores resultados nos períodos mais voláteis se destacam como uma excelente alternativa de diversificação.

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